- ■保ち合いで儲ける方法
- る予定です。 リリース時期が確定しましたら、FXブログでお知らせさせていただきます。 さて、今回の新ツールの日経225最大の機能である最適化についての紹介をします。 新ツールでは、投資信託140程度の通貨ペアに対応しています。最適化を使えば、これら140の通貨ペアのなかから、簡単に最適なポートフォリオを作成することができます。 最適ポートフォリオを作成する際の外国為替証拠金取引入力項目としては、通貨ペアの組入れ上下限制約や、個別通貨の組入れ比率制約(例えば、通貨ペアに関わらずTRYの組入れは10％以下にするなど)等の条件や、ターゲットスワップ資産運用、レバレッジ等、証拠金金額などです。 また、ポートフォリオの再構築(リバランスと言います)における、個別銘柄の売買制約等も設定できます(売買禁止制約など)。 最適ポートフォリオといっても、決まったポートフォリオがあるわけでなく、投資条件の設定によって千差万別になります。 ここで、最適ポートフォリオは、どのような効果があるか紹介して見ましょう。開発中のFXツール完全版の最適化ツールを使って、作成したポートフォリオの直近１年半程度のバックテストをやってみました。 条件としては、証拠金200万円、レバレッジ4倍(ポジションは800万円)、ターゲットスワップ6％(対証拠金では24%)、通貨組入れ比率は±30％以内、HKDなどペッグ通貨は組入れ禁止です。また、現在、国内の業者で取引可能な通過ペアに限定しています。 この条件では、最適ポートフォリオの銘柄数７銘柄となりました。 2006年12月15日に200万円投資しそのまま放置していた場合です。実際の運用ではリバランス等を随時行うと思います。また、売買コスト等は考慮していませんが、ほとんど影響はないでしょう。 (図をクリックで拡大) 青線はスワップなし、赤線はスワップ込み (図をクリックで拡大) 青棒グラフは日次リターン、赤線グラフは20日移動標準偏差(年率) 上図は投資資産の推移、下図は日次リターンです。 結果は2008年７月11日時点でスワップ込みで283万円となりました。かなり安定的に収益が上がっていることが分ります。実績リスクも安定しています。 この結果をどのように評価するかは、各人の考え方に拠るとおもいますが、NZDJPY等に単独で投資した場合などと比較してみるのも良いかもしれません。 また、このバックテストのスタート時期に設定した高金利通貨を組入れた投資信託などと比較してみるのもいいでしょう。証拠金取引は上手く使えば、とても良い資産運用の手段になることが分ると思います。 個人的には、このポートは結構良いのじゃないかと思います。 なお、この結果は過去データに基づいて計算したものですが、正確性を保障するものではありません。また、将来の結果を示したものでもありませんのでご注意ください。 (完全版は有料となります。) 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/07/13 21:30】 | ツール | TRACKBACK(1) | COMMENT(4) | ツール開発の近況報告 FXツール完全版の作成も佳境に入っています。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです ７月中がツールリリースのターゲットなのですが、かなり大変です。 リスクモデルの微調整やら、計算方式の変更など、いろいろと予期しない修正が入っていまして。 まずリリース優先で、その後、無料バージョンアップを随時やることになると思います。 最近、ブログのアップをしている時間もなくて、VaRの続きを書くものいつになることやら。 とりあえず、ご報告まで。 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/07/06 17:30】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(1) | 無料FXリスク分析ツール７月版アップ FXリスク分析ツール簡易版の７月版をアップしました。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 現在お使いのツールは、７月初には利用できなくなりますので、７月版を取得してください。 取得方法、パスワード等は変更ありません。 取得方法が分らない方は、再度メールでご連絡ください。 なお、完全版のリリース後も簡易版は無料公開していく予定です。 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/06/29 11:11】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(1) | FXツール完全版 機能紹介２ 新ツールでは、スワップレートの設定にも便利な機能があります。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 最近は、ツール作成の追い込みに入っていますので、本業以外の時間はほとんどツール作成に費やしています。そのため、ブログ本編はちょっと更新間隔が長くなるかもしれません。 さて、 スワップレートは、FXポートフォリオを作成するうえリスクと並んで最重要なパラメータです。 新ツールでは、FXポートフォリオのリスク推定ついては、各種の統計テクニックを利用した高精度のリスクモデルを提供しますので、特に利用者が設定等をする必要はありませ。 一方、スワップレートについては、業者が異なるとレートが異なるため一律の値とすることができません。 そこで、新ツールではもっとも通貨ペアが充実しているSaxo系のスワップレートから計算した値をシステム値として提供し、ユーザーも設定を自由にすることができます。 提供するスワップレートは短期的なブレを平滑化等で修正をしていますので、長期投資のスワップレートとしては、原数値よりも使いやすい値となっています。 ユーザーが独自のスワップレートを設定することも簡単にできます。設定方法は、年率リターンやスワップポイント(円ベース、通貨ベース)などに対応しているために、各業者の発表している値を簡単に設定することが可能です。 また、ユーザー設定スワップレートは、ファイルから読み込むことも可能です。スワップレート取得用のプログラムを作成すれば、簡単に各業者のレートをセットすることもできるようになります。 さらに、新ツールの利用者には、リリース後に代表的な業者のスワップレート取得ツールを提供する予定です。(ツールリリース後、順次提供します。) 設定したスワップレートは金利およびポイント(円ベース、通貨ベース)での表示は自由に切り替えることができます。 スワップレート設定画面 スワップポイントでの設定 スワップ金利での設定 (図をクリックで拡大) 新ツールのリリースは７月中旬以降となります。 (新ツールは有料となります。) 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/06/21 20:30】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(2) | FXツール完全版 機能紹介１ 開発中の新ツールでは、リスク分析は数多くある機能の一つに過ぎません。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです ツールの目的はもっと広く FXポートフォリオ構築と運用のサポート です。 スワップ派である私たちのFXポートフォリオ運用は、一度ポジションを組めば、しばらくの間、そのポートフォリオで運用を行います。 といっても、ほったらかしというわけではなく、少なくとも週に一度位はチェックをして問題があれば、ポートフォリオの組み換え(リバランスといいます)をする必要があります。 ポートフォリオのリバランスは複雑な作業で、これを効率的に行う機能が今回開発するツールには装備されています。 ポートフォリオのリバランスを行う際には、３つのポートフォリオ(リスト)を管理する必要があります。 保有ポートフォリオ 現在保有しているポートフォリオ 目標ポートフォリオ リバランス後に保有する予定のポートフォリオ 売買リスト 保有ポートフォリオを目標ポートフォリオにするために必要な売買リスト 目標ポートフォリオは、最適化や手作業での銘柄入替えを行い作成します。 その際、リスク分析やバックテストをしながら保有ポートフォリオと比較検討し微調整をします。 そして、最終的にできあがった目標ポートフォリオを構築するための売買リストを作成します。 これらの作業をエクセル等でやるのは、結構大変です。そこで、今回のツールでは、目標、保有、売買のそれぞれのポートフォリオ(リスト)を管理するための３つのシートが実装されています。 目標ポートフォリオを編集しながら、保有ポートフォリオと簡単に比較検討ができますし、売買リストも自動的に作成されます。 非常に効率的なリバランス作業が可能となります。 (図をクリックで拡大) 新ツールのリリースは７月中旬以降となります。 (新ツールは有料となります。) 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/06/15 10:37】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | FXツール開発経過 FXポートフォリオツール完全版の途中開発経過です。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 完全版の予告をしておきながら、なかなかリリースができなくて、気になっている方もいると思いますが、７月中旬以降の公開を目指して開発のペースを上げています。 簡易版と比較して、開発の手間が１０倍以上にもなりますので、予定より時間がかかってしまっています。 ようやく、サーバー側のデータ作成システムやリスクモデルの開発が一段落しそうです。 リスク分析画面のイ