■本当にドル安が続くのか？
りました。 　・リスク分析画面で１年後の損失確率を表示しました。 　・２回目以降の計算時間を大幅に短縮しました。 スワップポイントを業者のHPから先物取引採ってきて設定するのはめんどくさいので、各国に金利差から、スワップレートの概算値を計算するモードを追加しました。 設定画面の「スワップ自動セット」をチェックすれば、先物取引スワップポイントをセットする必要なありません。 ポートフォリオを作る場合は、このモードでいろんなパターンでやってみて、ほぼ、決まったらご利用の業者のHPのから取得した正確な日経225スワップポイントで再計算してみてください。 業者によっては、スワップポイントが円換算値で表示されている場合があるので、ベース通貨と円換算通貨の選択ができるようになりました。ただし、必ず１万通貨、１日当りのスワップポイントをセットしてください。 バグ報告等ございましたら、FX　初心者コメント等でお知らせください。対応させていただきます。 使ってみたい人は、 スワップ派のためのFXポートフォリオ別館 から、 ”リスク分析ツール簡易版” をダウンロードしてください。 比較的シャープレシオの高いポートフォリオの例をセットしてあります。 Excelのマクロが無効だと動作しませんので、マクロが有効な状態でお使いください。 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 　　　　↓　↓　↓　 にほんブログ村 FX　スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/02/14 20:54】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | FXリスク分析ツール　マイナーバージョンアップ 公開して2日ですが、FXリスク分析ツールのマイナーバージョンアップを公開します。 変更点 　・スワップポイントの設定の方法が分かりづらかったので修正しました。 　・リスク分析画面で１年後の推定評価金額を追加しました。 バグ報告等ございましたら、コメント等でお知らせください。対応させていただきます。 使ってみたい人は、 スワップ派のためのFXポートフォリオ別館 から、 ”リスク分析ツール簡易版” をダウンロードしてください。 比較的シャープレシオの高いポートフォリオの例をセットしてあります。 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 　　　　↓　↓　↓　 にほんブログ村 FX　スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/02/11 19:26】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | FXリスク分析ツール　無料提供！ FXリスク分析ツールをアップします。 このツールを使えば簡単にFXポートフォリオのリスク分析ができます。 無料提供の簡易版なので機能は限定してありますが、実用にも十分耐えうるものです。 　トルコリラやアイスランドクローナ、南アフリカランドなど高金利通貨対応 　20通貨の任意の組合せによる180通りの通過ペアで分析可能 です。 リスク分析のために用いる相関行列はリターン系列から作成していますので、レート系列から計算しているほとんどの商材系の有料ツールよりも、ポートフォリオのリスク値が高めに出ることがあります。 どちらを信頼するかは、使う方にお任せしますが、以下の記事を参考にしてください。 　見せかけの相関 その１ 　見せかけの相関 その２ 　危険な相関係数 　正しい相関と誤った相関　その具体例 ツールの画面は以下のような感じです。 設定画面(クリックで拡大) リスク分析結果画面(クリックで拡大) 使ってみたい人は、 スワップ派のためのFXポートフォリオ別館 から、 ”リスク分析ツール簡易版” をダウンロードしてください。 ブラウザー上で直接実行すると、正常に作動しないことがあるので、ダウンロードして実行してください。 Excel2000〜2007で稼動確認をしています。97では動きません。 OSはXPとVistaで動作確認しました。 シートを見れば使い方は分かるとおもいますが、次回以降、分析数値の解説および使用方法の説明をします。(レポートとして近日中に公開する予定です。) スワップポイントは自動取得できないので、お使いの業者ＨＰからデータを取得してセットしてください。短期金利から近似値を自動で設定することはできます。 データ取得中にネットにアクセスしますので、セキュリティ関連のメッセージが表示されることがありますので、接続を許可してください。 また、エクセルのセキュリティの設定によっては、マクロが動作しないので、セキュリティのレベルの変更、または、マクロの許可の操作をする必要があります。 2/10 18:30以前にツールをダウンロードした方は再取得してください。プログラムにバグがありました。証拠金ベースのリスクが正しく表示されていませんでした。 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 　　　　↓　↓　↓　 にほんブログ村 FX　スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/02/09 15:00】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(3) | 相関行列作成ツール　使い方 昨日の記事の続きです。 ＦＸ共分散・相関行列作成ツールの使い方を解説します。 相関係数は直近までの日次のリターンデータから計算しています。 ここから取得してください。 スワップ派のためのFXポートフォリオ別館 ”共分散・相関行列作成ツール” ブラウザ上で直接実行すると正常に動作しない場合がりますので、ダウンロードしてから実行をお願いします。 Excel2000、2003で動作確認しています。97では動きませんでした。また、2007では確認していませんが、もしかしたら動くかもしれません。 使い方です。 計算期間 　6ヶ月〜4年間の5通りをラジオボタンで選ぶことができます。 通貨ペア 　20通貨からの任意の組み合わせの通貨ペアを選択できます。 　最大20通貨ペアで計算可能です。 　通貨ペア１と通貨ペア２のセルにドロップダウンから選択するか、直接通貨コードを記入してください。 相関行列のカラー 　相関行列カラー分類を設定すると、相関係数の数値によって５分類の色分けができます。 　区切りの数値は、茶色のセルの数値を変更してください。 　色の変更は、カラーの列の各セルの色で設定できます。 実行方法 　作成開始ボタンを押すと、データ取得中・・・と表示されます。 　しばらくすると計算結果が表示されます。 　Corrシートには相関行列Covシートには共分散行列が作成されます。 　相関行列、共分散行列はクリップボードにコピーできますので、他のシートに貼り付けて利用することができます。 使用期限 　バージョンアップ、バグフィックス等のため使用期限を２月末までとします。 　２月下旬には使用期限を延長したバージョンを別館にアップします。 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 　　　　↓　↓　↓　 にほんブログ村 FX　スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/01/28 21:08】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(1 .blog18.fc2.com/blog-entry-107.html" trackback:ping="http://gaitamefreestyle.blog 18.fc2.com/tb.php/107-f721293 相関行列作成ツール 相関係数行列と共分散行列を簡単に作成できるツールを公開します。 今後、通貨ペアが多くなった場合の説明のときに利用する予定です。 また、公開予定のリスク分析ツールとも連動させることを考えています。 ネット上からデータ取得して最長４年間の日次データから計算します。 スワップ派のためのFXポートフォリオ別館 ”共分散・相関行列作成ツール” から取得できます。 Excel2000、Excel2003で動作確認しています。 こんな感じツールです。 ブラウザー上で直接実行すると、正常に動かないときがあるので、ダウンロードして実行してください。 適当に操作すれば動くとおもいますが、使い方の説明は次回におこないます。 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 　　　　↓　↓　↓　 にほんブログ村 FX　スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/01/27 17:06】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | FXポートフォリオツール 個人的な投資グループの知人に頼まれて、FXポートフォリオ用のツールを作っています。 自分用のツールでは、とても自分以外には使えるような状況でなく、UIもきれいでないので、これを機に、便利なツールとなるように作り直しています。 一部、開発中の画面を紹介しますと、こんな感じです。 簡単にポートフォリオの編集ができ、すぐにリスク分析が出来ます。 最適ポートフォリオの作成 バックテスト 詳細なリスク分析 などの機能が搭載されます。 ある程度開発が進みましたら、また紹介します。 訪問していただいてありがとうございます。 クリックでブログの応援をお願いいたします。 　　　　↓　↓　↓　 にほんブログ村 FX　スワップ・長期投資派 人気ブログランキング テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー 【2008/01/15 20:00】 | ツール | TRACKBACK(0) | COMMENT 簡単！多通貨ペアの相関行列の計算方法 分布のはなしは、ちょっと一休み。 人気のリスク分析ツールはここから 週末なので、たまにはExcelの使い方も書いてみようと思っています。 今回は相関行列の求め方です。この方法、誰でも知っていると思っていたのですが、ネットで調べてみたところ、ほとんど紹介されていないようです。 なぜでしょうか？ 知らない人にとっては、びっくりするくらい簡単です。 以前、２ペア間の相関係数はCORREL関数を使えば、簡単に求めることができることを紹介しました。 相関を使ってポートフォリオの標準偏差を計算する ただ、この方法だと通貨ペアの数が多くなると、とてもめんどくさくなります。 たとえば、７通貨ペアですと、21通りの組合せがありますのでCORRELを21回も使うことになり、シート上でやるのは、とっても大変です。 というわけで、とっても簡単にExcelで相関行列を計算する方法を紹介します。 まず、下準備です。メニューから[ルーツ]-[アドイン]を選択してください。 図をクリックで拡大 アドイン